- conditional heteroscedasticity
- условная гетероскедастичность
The New English-Russian Dictionary of Radio-electronics. F.V Lisovsky . 2005.
conditional heteroscedasticity
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Heteroscedasticity — In statistics, a sequence or a vector of random variables is heteroskedastic, or heteroscedastic, if the random variables have different variances. The complementary concept is called homoskedasticity. The term means differing variance and comes… … Wikipedia
Autoregressive conditional heteroskedasticity — ARCH redirects here. For the children s rights organization, see Action on Rights for Children. In econometrics, AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) models are used to characterize and model observed time series. They are used… … Wikipedia
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GARCH — Modelle (generalized autoregressive conditional heteroscedasticity) sind eine Verallgemeinerung von ARCH Modellen (autoregressive conditional heteroscedasticity). Hierbei hängt die Varianz nicht nur von der Historie der Zeitreihe ab, sondern auch … Deutsch Wikipedia
ARCH-Modell — Das von Robert F. Engle in den 80er Jahren entwickelte ARCH Modell (autoregressive conditional heteroskedasticity) beschrieb ursprünglich die Entwicklung der Volatilität. Es geht von der Annahme aus, dass die bedingte Varianz der zufälligen… … Deutsch Wikipedia
Autoregressive bedingte Heteroskedastizität — Das von Robert F. Engle in den 80er Jahren entwickelte ARCH Modell (autoregressive conditional heteroskedasticity) beschrieb ursprünglich die Entwicklung der Volatilität. Es geht von der Annahme aus, dass die Varianz der zufälligen Modellfehler… … Deutsch Wikipedia
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